一
向大家推荐一本书，名为《对伪心理学说不》。这本书的书名和封面设计或许并不出众，但其内容却堪称经典。实际上，这本书探讨的核心并非仅限于心理学，更多是围绕科学哲学展开，心理学内容更像是用以阐述科学思维的例证。因此，阅读此书能够有效帮助我们理解和运用科学思维方式。
本文讨论的主题，主要灵感来源于该书的第11章，其中作者提出了“接受错误以减少错误”的观点。
二
我们想要探讨什么问题呢？
众所周知，世界本身充满不确定性，市场走势作为复杂的混沌系统，其不确定性尤为显著。于是问题随之而来：在一个充满不确定性的市场中，既然无法找到保证每笔交易都盈利的方法，我们为何还要遵循一套固定流程、必然包含部分亏损的交易系统来进行操作，而不是依赖个人的主观判断或所谓的盘感？
或者可以简化为：面对随机的市场，为何要采用规则化的应对方式，而非随机应对？
三
在《对伪心理学说不》的第11章中，基思·斯坦诺维奇提到了一个被反复研究数十年的经典实验：被试者坐在一盏红灯和一盏蓝灯前，两盏灯按照红灯70%、蓝灯30%的概率随机亮起，实验要求他们预测下一次哪盏灯会亮。
实验初期，被试者通常会随意猜测。但随着实验进行，他们会发现红灯亮起的频率更高，此时有意义的测试才真正开始。
从理性角度出发，最佳策略应该是始终猜测红灯亮，这样可以获得70%的正确率。然而，由于这不是百分之百的概率，许多被试者并不满足于此。他们会试图寻找各种并不存在的模式，并依据这些模式进行猜测，希望能猜对每一次。例如，如果出现“红蓝红蓝红”的序列，下一次他们可能会猜蓝灯。尽管从整体上看，他们的猜测分布仍接近红70%、蓝30%，但其总体正确率却会显著下降至58%，比简单坚持猜红灯所能获得的70%低了12个百分点。
58%这个数字是如何得出的呢？
我们假设猜测100次，其中70次猜红灯。在这70次中，有70%的概率正确，即猜对49次。同时，有30次猜蓝灯，在这30次中，有30%的概率正确，即猜对9次。两者相加，总共猜对58次。
由此，我们观察到一个有趣的现象：追求每一次判断都正确，实际上会降低我们整体判断正确的概率；反之，如果我们接受“无法每次都判断正确”这一事实，主动选择只猜红灯，反而有助于提升整体正确的概率。
这正解释了为何在随机的市场环境中，我们需要采用规则化的系统交易方式。
如果严格遵循交易系统执行，我们能够获得该系统设计应得的成绩；如果在交易过程中自作聪明地调整系统，成绩便会下降。倘若完全依赖自主交易，拒绝系统化思维，成绩可能会更低。这就好比随意猜测红蓝灯，假设各猜50次，那么正确率会进一步降至50%。
四
当然，对于上一节的内容，可能存在几点疑问：
第一，市场并非完全随机，我们可以通过理论和实证证明市场存在趋势性，因此能够在其中找到有效的模式。所以，红蓝灯实验的结论可能不适用于交易。
对此，我们首先要说明，作为技术分析程序化和趋势跟踪的支持者与实践者，我们当然承认趋势的存在。但需要厘清“随机”的含义。随机并非指事件完全不可预测，而是指我们缺乏能力进行准确预测。
例如投掷硬币，如果能精确读取投掷角度、力度、空气阻力等所有参数，理论上可以准确预测结果。但在实际操作中，我们无法在瞬间完成这些复杂的测量与计算，因此将掷硬币视为随机事件。
对于价格走势而言，它确实存在某些可循的踪迹（尽管不太喜欢“规律”这个词，下文会详述）。我们设计的交易系统规则，正是基于这些踪迹。虽然单次交易无法保证盈利（即单次具有随机性），但我们可以确定，只要坚持执行，长期来看能够获得正向收益（即整体具有稳定性）。然而，在这个系统范围之外的市场波动与机会，对我们而言则是完全随机的（即单次和整体均不稳定）。或许其中仍存在可把握的部分，但我们目前尚无能力捕捉。实际上，如果我们能把握这部分，就应该将其纳入并优化交易系统（这也是系统交易者持续努力的方向）。
因此，就交易系统执行的单笔交易来看，能否盈利及盈利多少，是随机的，我们获得的是整体概率优势；而系统之外的市场走势与机会，是我们无法把握的，也属于随机范畴。换言之，无论市场的本质如何，对我们而言，市场呈现随机性。如果我们盲目筛选系统内的机会，或随意操作系统外的机会，结果就会像红蓝灯实验一样，追求更高正确率，却得到更低的结果。
所以，对于交易执行的要求，可以概括为六个字：不做错，不错过。
第二，如果长期执行某个交易系统，可能会对其产生某种“感觉”，似乎能感知何时盈利、何时亏损，但这种感觉难以量化，无法纳入系统。不过，有人相信这种筛选是可行的。
针对这一点，首先可以引用维特根斯坦的一句话：如果一个想法你无法清晰表述，那只能说明你还没有思考透彻。
其次，举一个相关的例子：彩票早已存在，但销量一直平平，直到上世纪70年代，新泽西州推出一种允许彩民自选号码的新型彩票，销量才大幅增长。原因在于彩民获得了参与感，认为自己的幸运数字、生日或纪念日中奖概率更高，但实际情况众所周知。
最后需要承认，由于“盘感”极具个性化，难以在实验室条件下检验，因此无法完全否认其作用（正因如此，我个人对此持怀疑态度，并严格要求团队避免依赖这种感觉）。但有一个与“盘感”类似却更容易进行统计对比的概念——“手感”。
经常观看篮球比赛的朋友可能都听过这个词。如果一名球员连续投中，人们会说他的手感火热，应该把球传给他；如果连续投失，则说他手感冰冷，状态不佳。这种印象不仅球迷有，甚至职业运动员也可能持有。
然而遗憾的是，这种“手感”效应可能并不存在。
这一点很容易通过统计验证：只需分别统计一名球员在投失一次、两次、三次之后，以及投进一次、两次、三次之后，下一次投篮的命中率，就能看出所谓“手感”的影响。这虽然是一项繁琐的工作，但科学探索往往需要这样的扎实功夫。
心理学家吉洛维奇等人经过统计发现，这六种情况下的命中率基本是相等的（每名球员按照其固定的训练方式投篮，自然会获得相对稳定的结果）。
所以，或许我们应该放下对各类“感觉”的依赖，避免自我欺骗。
第三，如果上述观点都是正确的，为何人们不这样思考呢？
原因在于，在随机应对而非规则化应对时，可能会带来惊喜。例如，如果只猜红灯，就永远体验不到猜中蓝灯的喜悦，而随机猜测则可能有9次这样的机会，这足以成为津津乐道的谈资。类似的情况在生活中并不少见。
当然，更根本的原因在于，许多人尚未建立起概率思维的意识。
五
这便是我对“规律”一词有所保留的原因。
当我们谈论某种规律时，潜台词往往是“必然如此”。但现实中，哪有百分之百必然的事情呢？于是，人们可能忽视概率性的关联，转而盲目寻找自以为是的所谓规律。例如，当我们说“吸烟有害健康”时，可能有人会举例说，某位长辈吸烟多年却依然长寿，以此质疑这一概率性结论。
然而，生活中真的存在绝对确定的事情吗？
或许我们会说：我每天7:30出门，9:00到公司上班，这有什么不确定性？
表面上，早晨上班是个人行为，但实际上，我们每个人都是城市交通系统的一部分。能否准时到达公司，不仅取决于自己，也取决于整个交通系统的运行状况。因此，无论多早出发，都无法保证一定在9点前抵达；但我们可以确定，7点出门准时到达的概率，肯定高于8点出门。
这就是概率思维：目标不是保证每一次的结果，而是追求整体概率的不断提升。
例如，对于一条工业生产线，无论多么先进，总存在一定的次品率；而我们所有改进措施的目的，都在于持续降低这个次品率。
因此，或许我们应该淡化对“规律”的执着，转而追求整体行为的稳定性，并致力于不断提升整体的成功概率。人类行为的许多意义正在于此。而实现这一目标的方式，就是在随机性中不断寻找相关性甚至因果性，并将其纳入规则化的行为框架中，循环往复，持续精进。
六
文章主体内容至此结束。最后，再简单回顾一下那个红蓝灯实验。
实验发现，动物和五岁以下的儿童在进行这个实验时，会选择“只选红灯”的策略；而五岁以上的人则开始寻找各种不存在的模式，最终导致成绩下降。
五岁那年，我们身上发生了怎样的变化呢？这或许是一个值得深思的问题。
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